HSBC, בשיתוף פעולה עם IBM, השיגה אבן דרך משמעותית כאשר הדגימה את השימוש המעשי הראשון הידוע במחשוב קוונטי במסחר אג”ח בעולם האמיתי. הניסוי ניצל את המעבדים הקוונטיים של IBM לשיפור אסטרטגיות המסחר האלגוריתמיות של HSBC, ומסמן שינוי כיוון באפשרות של שווקים פיננסיים לרתום טכנולוגיות קוונטיות מתקדמות.

מחשוב קוונטי פוגש מסחר אג”ח

מסחר אלגוריתמי בשוק האג”ח הקונצרני מערב מודלים מורכבים המ automatis pricing of customer inquiries, תוך התחשבות בתנאי שוק בזמן אמת ובהערכות סיכון. מודלים אלה מאפשרים לסוחרים להתמקד בעסקאות גדולות או מורכבות יותר. עם זאת, ריבוי המשתנים בשווקים מחוץ לבורסה (OTC) עשוי להגביל את היעילות של מערכות מחשוב קלאסיות.

שיתוף הפעולה בין HSBC ל-IBM בחן כיצד מחשוב קוונטי יכול לאופטם את ההסתברות לזכייה בהצעות מחיר של לקוחות במסחר אג”ח OTC. הניסוי התמקד בשילוב מערכות קוונטיות וקלאסיות לעיבוד יעיל יותר של נתוני שוק “רועשים”, ולחשיפת דפוסים שמודלים קלאסיים בלבד לרוב מחמיצים.

תוצאות ומשמעויות

באמצעות שילוב המעבדים הקוונטיים של IBM באלגוריתמי המסחר, HSBC השיגה שיפור של 34% בתחזית לגבי הסתברות לביצוע עסקאות במחירים שצוטטו. שיפור זה ממחיש כיצד מחשוב קוונטי יכול להעצים מערכות קלאסיות, לספק איתותים מדויקים יותר ולשפר תוצאות מסחר.

פיליפ אינטאלורה, ראש תחום טכנולוגיות קוונטיות בקבוצת HSBC, ציין: “זהו הישג עולמי ראשון במסחר אג”ח. הוא מראה שמחשבים קוונטיים בני זמננו יכולים לפתור בעיות עסקיות מוחשיות בהיקף רחב ולספק יתרון תחרותי.”

ג’יי גאמבטה, סגן נשיא IBM Quantum, הוסיף כי הניסוי מדגים את הפוטנציאל הגלום במפגש שבין מומחיות תחומית ליכולות חישוב קוונטיות, ויוצר הזדמנויות שהמחשוב הקלאסי לבדו אינו יכול להשיג.

מבט קדימה

הצלחת שיתוף פעולה זה מדגישה את התפקיד הגובר של מחשוב קוונטי בשירותים פיננסיים, במיוחד בתחומים הדורשים אופטימיזציה וניתוח של נתונים מורכבים ורב-ממדיים. ככל שהטכנולוגיה הקוונטית תבשיל, מוסדות פיננסיים עשויים ליהנות מאסטרטגיות מסחר יעילות יותר, מניהול סיכונים משופר ומיכולות קבלת החלטות מתקדמות.

הניסוי שביצעו HSBC ו-IBM מהווה צעד מוחשי לקראת טרנספורמציה של פרקטיקות מסחר מסורתיות. על ידי שילוב מחשוב קוונטי בשווקים פיננסיים בעולם האמיתי, השותפות סיפקה מפת דרכים לאופן שבו טכנולוגיה מתקדמת יכולה להשלים מערכות קלאסיות ולפתוח יתרונות תחרותיים חדשים במגזר הפיננסי.